Національний банк України (НБУ) затвердив “Технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році”, що має ключове значення для подальшого зміцнення фінансової стабільності країни
Цей крок є частиною реалізації домовленостей із міжнародними партнерами, зокрема в рамках Меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та програми фінансової підтримки Європейського Союзу “Ukraine Facility”.
Оцінка стійкості банків стане важливим етапом у процесі відновлення та розвитку банківської системи після багатьох викликів, з якими зіткнувся фінансовий сектор через пандемію та військову агресію Росії.
Процес оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році проходитиме у три етапи
Першим етапом є оцінка якості активів (Asset Quality Review — AQR), яку здійснюватимуть незалежні аудитори станом на 1 січня 2025 року. Це дозволить виявити будь-які проблеми з активами банків, зокрема заборгованість за кредитами та нерівновагу між активами та зобов’язаннями. У разі потреби буде здійснено екстраполяцію результатів цієї оцінки на всі банки системи.
Другим етапом стане стрес-тестування найбільших банків України. Стрес-тестування проводитиметься за двома сценаріями: базовим та несприятливим макроекономічним сценарієм, що дозволить оцінити здатність банків витримувати фінансові шоки, такі як різке зростання процентних ставок чи спад економіки. Це тестування визначатиме, чи достатні рівні капіталу банків для забезпечення стабільності фінансової системи.
Третім етапом стане визначення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу для найбільших банків країни. Це дозволить точно оцінити, чи готові банки до можливих економічних потрясінь і чи можуть вони підтримувати свою стабільність у разі загострення економічної ситуації.
Згідно з Технічним завданням, у 2025 році стрес-тестування проходитиме 21 банківська установа, що об’єднує понад 90% активів банківської системи України
Ці банки були відібрані за трьома основними критеріями:
- Розмір зважених на ризик активів — найбільші установи, що займають провідні позиції в українській економіці.
- Обсяг залучених від домогосподарств депозитів — це дозволяє визначити рівень фінансової стійкості банку в умовах змін у попиті на депозитні послуги.
- Обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів — важливий індикатор здатності банку забезпечувати економіку кредитними ресурсами.
До списку потрапили такі провідні установи, як ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, УКРГАЗБАНК та інші.
Зазначимо, що регулярна оцінка стійкості банків в Україні проводилась з 2018 року, за винятком 2020 та 2022 років, коли оцінка не проводилася через коронакризу та повномасштабне вторгнення Росії
Вже після поновлення в 2023 році оцінки стійкості, більшість банків продемонстрували достатній рівень капіталу, а банківська система в цілому мала високий запас міцності.
Загалом, оцінка показала, що банківська система має стійкість перед викликами, але є й окремі банки, які потребують додаткових кроків щодо капіталізації чи реструктуризації, що свідчить про збереження певних ризиків у системі.
Процес оцінки стійкості банків у 2025 році матиме особливе значення у контексті післявоєнної відбудови економіки України
Війна з Росією створила численні економічні та фінансові труднощі, що поставили перед банківським сектором нові виклики, зокрема:
- Ризики ліквідності — зменшення потоку депозитів і проблеми з отриманням зовнішнього фінансування можуть негативно вплинути на стабільність банків.
- Вплив на кредитування — можливе зниження попиту на кредити у період економічної нестабільності, а також збільшення кредитних ризиків.
- Зміни в макроекономічних умовах — коливання обмінного курсу, інфляційний тиск та зміни процентних ставок можуть істотно вплинути на фінансову стабільність банків.
Таким чином, оцінка стійкості банків у 2025 році стане важливим етапом у відновленні довіри до банківської системи та підтвердженні її здатності витримувати нові економічні шоки.
Результати оцінки стійкості банків та банківської системи України будуть оприлюднені до 31 грудня 2025 року
Цей процес має допомогти українським банкам краще підготуватися до викликів майбутнього та підвищити рівень фінансової стійкості всієї економічної системи. Водночас, міжнародні партнери, зокрема МВФ та ЄС, будуть очікувати від України подальших кроків щодо зміцнення фінансової стабільності, що є важливим умовою для отримання додаткової підтримки.
Джерело: Національний банк України
